همبستگی پویا میان شاخص کل و بازار مسکن در تهران
هدف مطالعه حاضر بررسی همبستگی پویا میان شاخص کل و بازار مسکن در تهران در بازه زمانی فروردین ماه 1396 تا فروردین ماه 1401 می‌باشد. در این پژوهش به منظور سنجش قیمت بازار مسکن، از قیمت ماهانه یک مترمربع زمین کلنگی در شهر تهران و برای سنجش شاخص بورس اوراق بهادار، از شاخص کل استفاده شده است و فرضیه‌های پژوهش با استفاده از مدل اقتصادسنجی همبستگی شرطی پویا DCC-GARCH آزمون گردید. نتایج این مطالعه حاکی از آن است که میان نوسانات بازار مسکن و شاخص کل سهام رابطه یک‌طرفه وجود دارد و تنها شاخص کل بورس بر بازده اثرگذار است.
فائزه تیموری
سمانه آقاکاظم شیرازی
کاردانی
